볼린저 밴드 백테스트 (01)

볼린저 밴드를 사용하여 주식을 거래하는 백테스트를 파이썬을 이용하여 구현해보고자 한다.

백테스트 코드가 작동하게 하는데에도 한참 걸렸다.

 

import pandas as pd
import FinanceDataReader as fdr
import pandas_ta as ta

 

라이브러리는 3개를 사용했다.

가격정보를 불러오기 위해 FinanceDataReader를 사용하였고,

지표 계산을 위해서 pandas_ta를 사용하였다.

 

ticker = 'TQQQ' 
df=fdr.DataReader(ticker,'2020')
df.ta.bbands(length=20, std=2.0, append=True)
df.dropna(inplace=True)

 

대상종목은 가장 만만한 TQQQ를 사용하였고,

2020년 이후 데이터를 사용하였다.

pandas_ta를 사용하여 볼린저밴드 지표를 계산하였다.

 

 

stock_cnt=0 # 보유주식수
own_day = 0 # 보유일수
total_asset=10000 # 총자산 (시드)
stock_own=False # 보유여부

 

시드는 10000불로 시작하고, 보유일수를 계산해서 전체 기간중 보유기간을 알아보고자 했다.

for i in range(len(df)):
    if df.iloc[i-1]['BBP_20_2.0'] < 0 and df.iloc[i]['BBP_20_2.0'] > 0 and stock_own==False:
        stock_cnt = total_asset // df.iloc[i]['BBL_20_2.0']
        total_asset = total_asset - (df.iloc[i]['BBL_20_2.0'] * stock_cnt)
        stock_own = True
        print (i, df.iloc[i]['BBP_20_2.0'], stock_cnt, total_asset)
    elif df.iloc[i-1]['BBP_20_2.0'] > 1 and df.iloc[i]['BBP_20_2.0'] < 1 and stock_own == True:
        total_asset = total_asset + (df.iloc[i]['BBU_20_2.0'] * stock_cnt)
        stock_cnt = 0
        stock_own = False
        print (i, df.iloc[i]['BBP_20_2.0'], stock_cnt, total_asset)
    if stock_own == True:
        own_day += 1

 

반복문을 만드는데에 어려움이 많았다. (자세한 내용은 별도의 포스팅으로 남기겠다.)

전일 %b가 0아래이고, 금일 0위로 상향돌파하는 날 매수하고, 전일이 1이상이고, 금일이 1 이하로 하향돌파하면 매도하는 간단한 로직이다. 

 

총 거래일 894일 중에서 462일을 보유하고 있었고, 최종자산은 11822, 118% 수익률이었다.

21.98이 50.34로 단순보유 수익률 229%에 아주 많이 부족하다. 

 

359일쯤에서는 27186까지 갔다가 8431까지 떨어진것을 보니 MDD가 상당하다. 

 

다음 목표는 일자별 거래 내역을 기록하는 것이다.