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백테스트를 하다보니 가격 데이터와 백테스트 결과를 하나로 보고 싶어졌다.
df=fdr.DataReader(ticker,'2020')
df.ta.bbands(length=20, std=2.0, append=True)
df.dropna(inplace=True)
기본 가격데이터는 이렇게 만들어진다.
book_df = pd.DataFrame(book, columns=['date','stock_cnt','total_asset','stock_own','own_day','buy_price'])
book_df.set_index('date', inplace=True)
백테스트 결과는 이렇게 만들어 진다.
이때 set_index를 하지 않으면 인덱스가 없어서 merge에 문제가 생긴다.
merged_df = pd.merge(df, book_df, left_index=True, right_index=True)
두개의 데이터 프레임을 인덱스 기준으로 합치는 코드이다.
합쳐진 결과이다.
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